Duration is de (gewogen) gemiddelde looptijd van een obligatie. De duration is ook een maatstaf voor het effect dat een renteverandering heeft op de koers van een obligatie of portefeuille van obligaties. Duration wordt gemeten in jaren (een duration van drie jaar betekent bijvoorbeeld dat de koers van een obligatie ongeveer 3% stijgt als de rente [..]

De koersgevoeligheid van een bepaalde vastrentende waarde voor veranderingen in de rentestand.

Een maatstaf voor de effectieve looptijd van een obligatie. Daarvoor wordt niet enkel rekening gehouden met de resterende looptijd, maar ook met de coupons die nog moeten vervallen. De duration is dus gelijk aan de gemiddelde looptijd van de opbrengstenstromen voor de belegger. Daardoor is duration ook een maat voor de rentegevoeligheid van obligat [..]

Duration is de maatstaf voor rentegevoeligheid van obligaties. Hoe langer de resterende looptijd, hoe sterker obligatiekoersen reageren op een renteverandering en hoe hoger de duration.

Looptijdmaatstaf voor obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige kasstromen. Onder andere gebruikt om vooraf vaststaande verplichten te koppelen (matchen) aan de inkomsten uit de obligatieportefeuille. Op basis van de duration kan de gevoeligheid van de obligatie koers voor renteveranderingen worden berekend, de modified duration [..]

Maatstaf voor de looptijd van alle uitkeringen (rente + aflossingen) van een obligatie. De maatstaf is gelijk aan de gemiddelde resterende looptijd, waarbij elke looptijd van de afzonderlijke betaling [..]

In de financiering en belegging, een onderdeel van de bedrijfseconomie, is de duration het gewogen gemiddelde van de looptijden van een verzameling vastrentende waarden. Duration is een term die veel [..]

Duur.

Maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie of een portefeuille obligaties.

Cijfer dat aangeeft met hoeveel procent de waarde van een obligatie stijgt of daalt bij een daling of stijging van één procent van de rente. Hoe hoger de duration, des te groter de waardeverandering bij een rentewijziging.

Maatstaf voor de rentegevoeligheid van obligaties. Hoe langer de resterende looptijd, des te sterker obligatiekoersen reageren op een renteverandering en hoe hoger de duration. Vuistregel: stijgt of daalt de rente met 1%, dan fluctueert de waarde van de obligatie met 1% maal de duration.

Methode om de looptijd van een obligatie te berekenen waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige kasstromen.

De gemiddelde (gewogen) looptijd van de cashflows van een obligatielening of -portefeuille, die als maatstaf geldt voor de rentegevoeligheid ervan. De duration wordt uitgedrukt in jaren en geeft aan hoeveel invloed een daling of stijging van de rente heeft op de koers van de obligatie of de obligatieportefeuille. Hoe hoger de duration, des te grote [..]